Labouchere Sistema Forex Trading

MetaTrader 4 - Experts. Labouchere EA - perito para MetaTrader 4. O perito conselheiro é baseado no lote de gestão de acordo com o sistema Labouchere. Em teoria, o SL e TP deve ser igual ou quase igual Um comerciante tem um certo qualquer, o maior O lote, maior a sequência de riscos dos lotes Por exemplo 0 01 0 02 0 01 0 01 0 01.Durante uma ordem abrindo o primeiro e último elemento da lista são sempre adicionados Ou seja, a primeira ordem será 0 01 0 01 0 02 Deixar a ordem ser rentável Cortar o primeiro eo último elementos da lista Os restantes são 0 02 0 01 0 01.Open uma ordem com o lote 0 02 0 01 o primeiro eo último elemento 0 03 Deixe-o ser Não lucrativo Adicione um elemento no final, que é igual à soma da aposta Agora a lista é 0 02 0 01 0 01 0 03.Open uma ordem com 0 02 0 03 o primeiro eo último elemento 0 05 E assim por diante. O ciclo termina quando não há mais elementos ou apenas um elemento na lista Parar de abrir ordens, ou começar tudo de novo. Sobre o Expert Advisor. Entradas são feitas quando há uma interseção do principal ea linha de sinal do stochastic. Only uma ordem pode ser no market. Entries são feitas durante a abertura de uma nova bar. The Expert Advisor implementa a opção de executar um novo ciclo Após a conclusão do anterior ou para não abrir mais ordens uma vez que o ciclo completa. Tem uma função de operação por time. There é uma função inversa, em vez de Buy it opens Sell e vice-versa. Labouchre s money management é um Idéia interessante - em ação Devido a este artigo eu simulei a gestão de dinheiro com base em um sistema de negociação que me permite definir a percentagem de negócios rentáveis ​​ou como rentável o sistema em geral é E eu achei que, em comparação com um tamanho de lote fixo Labouchre vai dar Você melhores resultados do lote fixo, mas apenas se o sistema é rentável No caso de todo o lucro médio do sistema é negativo, mesmo gestão Labouchre s cria um resultado muito pior Um sistema de martingala onde você dobra o rec mais O tamanho do lote depois de uma perda de comércio limpa todas as perdas anteriores no caso de você ter dinheiro suficiente fora curso Labouchre não pode e não vai fazer isso Na minha folha OpenOffice eu comparar Labouchre, Fixed Lots, Martingale e Fibonnacci-MM Eu sempre começo Com 0 10 lotes um vencedor faz correção 1 por 1 lote Eu calculo.10 mil negócios o capital inicial é 10.000 Eu tenho dinheiro ilimitado para MaxDD No caso de um sistema de negociação cria 60 vencedores com uma quantidade fixa de vitória Labouchre Equilíbrio 10.674 81 e um MaxDD de -27 30 Saldo de Lotes Fixos 10.164 60 e um MaxDD de - 2 Saldo de 30Martingale 10.589 65 e um MaxDD de -102,30 Saldo de Fibonacci 10.387 42 e um MaxDD de -31 58Se um sistema de negociação cria apenas 40 vencedores com uma quantia fixa de vitória Labouchre Saldo 2.591 37 e um MaxDD de -7.433 36Lixos Lote Saldo 9,754 60 e um MaxDD de - 246 20Martingale Saldo 10,376 80 e um MaxDD de -6,553 50Fibonacci Saldo 10,069 34 e um MaxDD de -30,960,175,118 24 Você pode ver apenas se um sistema é rentável Labouchre será g Ain mais dinheiro para você aqui cerca de 5 vezes mais, mas o MaxDD is.10 vezes maior em comparação com um tamanho fix lot. Thread Martingale system. I m não tenho certeza que o fio para postar o meu pedido, então eu vou experimentá-lo aqui, porque o Thread tem Martingale em seu title. I necessidade de testar um sistema Martingale para alguém e eu realmente não queria gastar tempo construindo um EA para fazê-lo quando há tantas nas placas já Não ser um fã de Martingale, eu me pergunto Se alguém poderia talvez me aponte na direção do segmento apropriado, por favor, como há muitos sistemas de Martingale lá fora e eu não tenho certeza o que faz o que exatamente. O sistema que eu quero testar faz algumas coisas.1 Começa abrindo 2 posições Do mesmo tamanho ao mesmo tempo em direções opostas um ao outro 2 Uma posição, obviamente, mover-se para o lucro, o outro vai se mover para a perda 3 Quando a posição vencedora é em lucro por x pips fecha e abre instantaneamente uma nova posição em Na mesma direção no lote de partida inicial Tamanho 4 Quando a perda da posição perdedora alcança y pips, abre outra posição que é z maior em tamanho na mesma direção Pode haver, obviamente, várias posições perdedoras abertas a qualquer momento 5 Quando uma posição perdedora eventualmente se vira e chega ao banco a Lucro, ele redefine o tamanho do lote de volta para o valor inicial inicial para o próximo trade. This sistema sempre vai explodir uma conta Golden Rule of Trading Número 1 é nunca adicionar a uma posição perdedora e eu preciso demonstrar a alguém como e Por que isso acontece. Alguém poderia me apontar na direção de um segmento que contém este tipo de EA por favor. Originalmente Postado por jezzer1961.I m não tenho certeza que o fio para postar o meu pedido, então eu vou tentar aqui porque o segmento tem Martingale em seu title. I necessidade de testar um sistema Martingale para alguém e eu realmente não queria gastar tempo construindo um EA para fazê-lo quando há tantas nas placas já Não sendo um fã de Martingale, gostaria de saber se alguém poderia Talvez p Oint me na direção do segmento apropriado, por favor, como há muitos sistemas Martingale lá fora e eu m não sei o que faz o que exatamente. O sistema que eu quero testar faz algumas coisas.1 Ele começa abrindo 2 posições do mesmo tamanho Ao mesmo tempo em direções opostas um ao outro 2 Uma posição, obviamente, mover-se-á para o lucro, o outro se moverá para a perda 3 Quando a posição vencedora está no lucro por x pips, fecha-se e abre instantaneamente uma nova posição na mesma direção em O tamanho inicial do lote inicial 4 Quando a perda da posição perdedora alcança y pips, abre outra posição que é z maior em tamanho na mesma direção Pode haver, obviamente, várias posições perdedoras abertas a qualquer momento 5 Quando uma posição perdedora eventualmente se transforma e Obtém para o banco de um lucro, ele redefine o tamanho do lote de volta para o valor inicial inicial para o próximo trade. This sistema será sempre explodir uma conta Golden Rule of Trading Número 1 é nunca adicionar a uma posição perdedora e eu preciso Demonstrar a alguém como e por que isso acontece. Alguém poderia apontar-me na direção de um segmento contendo este tipo de EA please. jez, você precisa obter martingale succesfull running.- cada par tem seu próprio número mágico - secureprofit break even system - Hora iniciar novas entradas para cada dia, segunda-feira 12 00 GMT - hora fechar nenhuma nova entrada, mas as ordens abertas devem ser ainda em tempo aberto quando fecharmos todos os pedidos e desativar o exemplo de negociação sexta-feira ao meio dia - negociações máximas por par e seqüência - min Fechar ordens brevious em SL quando a ordem nova na seqüência nenhuma ligação do dinheiro, se os mercados cair mais mais - a ordem a mais atrasada sempre aberta até no lucro - SL TP Calculado sobre os 5 média diária média alta média alta SL - não comércio pares se um alto impacto é estimado forex calendário vermelho laranja - opção - variando ou tendendo tendências de mercado 0 01 variando 0 1 - variando mercado max trades 7, tendências ma Rket max negocia 5, calculado em média diária SL TP - quarto cheque, com base no gráfico do ano, trimestre baixo apenas comprar 0 1, trimestre inferior apenas vender 0 1, trimestre 2 3 comprar vende 0 01 - última ordem do squence será sempre Aberto, até no lucro da seqüência completa, mimimum igual - menos tamanho do lote, mais diversificação de pares - atualização vars em tempo real, conjunto min min equity ter tempo para retirar seu dinheiro e preservá-lo de um wipe out - não mm, duplicando o lote Tamanho apenas - lotes máximos por par - fator pipstep - multiplicador - negociação de stop após seqüência - Tipo de ordem de força 0-Buy 1-Sell 6-None para quarter check - sistema de classificação de risco, desc abaixo - 1-3 trading - reverse e non Sistema reverso por par e 1 período de tempo mínimo - pares de gerenciamento de risco com alto impacto 0 01 médio 0 05 baixo 0 1 - retirar seus lucros o mais rápido possível - tempo, paixão e tranqüilidade - girar os pares, proteger os períodos, Semanas de troca de rotação 1 semana 1o par 0 1, 2o par 0 05, 2a semana 1o pai R 0,05, 2º par 0 01, 3ª semana e último mínimo de 2000 bucks por cada par. all EA s que duplica o lotsize após a primeira ordem em perda são sistemas martingala como iLan, PowerFX e assim por diante você deve testar EA s, Para encontrar o pro e con s e ajustar o seu estilo de negociação - google é o seu friend. jez, você precisa para obter martingale succesfull running. all EA s que dobra o lotsize após a primeira ordem em perda são martingale sistemas como iLan, PowerFX e Assim que você deve testar EA s, para encontrar o pro s e con s e ajustar o seu estilo de negociação - google é seu amigo. Hi obrigado por tomar o tempo para reply. I entender sobre as diferentes formas de operar Martingale, mas o problema É que eu não sei o que cada um realmente faz a partir de apenas o seu nome eu não sou um fã de qualquer sistema de comércio que é permanentemente off-side em termos de pips e depende de gestão de dinheiro sozinho para fazer um lucro que eu não me preocupo em olhar No Martingale threads para conhecer todos os seus nomes diferentes. Eu poderia baixar Todos eles e percorrer linha após linha de código só para descobrir que a EA particular didn t fazer o que eu queria que eu também poderia escrever o meu próprio, mas isso parece um pouco inútil se há um propósito construído um já lá fora. Eu esperava lá Pode ser alguém familiarizado com todos os diferentes que poderia apenas aponte-me na direcção do fio certo Eu vou ter um olhar para as variantes iLan e PowerFX para ver o que exatamente eles fazem - obrigado por aqueles nomes. Realmente só precisa de sempre Têm posições abertas indo em direções opostas e estar adicionando para a posição perdedora cada x número de pips. Last editado por jezzer1961 03-24-2009 at 10 41.Statistical Verificação do Sistema de Gestão de Dinheiro Labouchere. Há três tipos de mentiras mentiras, Maldito mentiras e statistics. While surf as profundezas da Internet durante os fins de semana, eu tropecei em cima de um sistema de gerenciamento de dinheiro que eu nunca tinha ouvido falar de antes É chamado o Labouchere, ou sistema de cancelamento Forex Aspirador Sistema usando o Labouchere i N Russian A descrição em Inglês do sistema pode ser encontrada aqui O sistema é uma variação de Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-lo depois de ganhar No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são dobradas , Mas são levantadas por uma certa quantidade instead. Below são algumas passagens descrevendo as propriedades do sistema que me intrigou muito. Então, por favor, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40 por cento para que o sistema funcione corretamente e ganhar Esta é uma declaração muito forte No entanto, não está claro por que a faixa percentual inicial é tão grande de 33 a 40 Tenha em mente que esse método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos realmente assim, pode ser que realmente funciona então. Mas o princípio continua a ser o mesmo 33 de vitórias compensar 66 de perdas Então, se você quiser aplicar esta gestão de dinheiro na negociação Forex real, você precisa de um sistema comercial com a chance de ganhar de 50 eo fator de lucro 1.Na verdade, o mencionado Artigo afirma que você precisa de um sistema de negociação onde vitórias são iguais a perdas ea probabilidade de vitória é de 50 ou mesmo mais de 33 Se você tem um sistema, o método Labouchere pode facilmente torná-lo rentável Então, nós ainda temos que olhar para um Com uma expectativa matemática positiva, uma vez que existe uma maneira de transformá-la em território positivo. Afinal, não é muito difícil desenvolver um sistema de negociação com, digamos, 47 de vitórias. Vamos ver como o sistema Labouchere varia as apostas. A aposta mínima é convencionalmente considerada igual a um. Se ganharmos, o tamanho da aposta continua o mesmo, enquanto o nosso saldo de negociação aumenta ligeiramente. Se perdemos, nosso tamanho da aposta é aumentado em um até 2 e adicionamos a aposta perdedora Tamanho para a linha. Se vencermos neste poi Nt, devemos adicionar 2 a nossa linha. Então nós cruzamos para fora estes dois números, desde que nós controlamos ganhar nossa perda para trás em outras palavras, nós aumentamos nosso contrapeso por um em uma série que consiste em duas apostas. Considere uma série de perder mais. Vamos apostar 2 Loss. Let s aposta 3 Loss. Let s aposta 4 Loss. Let s aposta 5 Loss. Let s aposta 6 Loss again. Let s bet 7 Nós finalmente win. Thus, -1, -6 e 7, uma vez que a nossa aposta vencedora compensa duas perdedoras A próxima aposta é a soma do primeiro eo último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente Se ganharmos. , -5 e 7 Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha Sim, é 7 novamente alguns seguidores de método recomendam adicionar 1 a tal aposta, para que você receba o lucro mínimo Em vez de 0 em caso de uma boa sorte Se nós win. We cruzar todos os números restantes na linha, uma vez que temos ganhou nossas perdas de volta. Se nós recebemos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho de perda É também entrou para a linha, ea aposta seguinte é igual à soma do primeiro e os últimos valores na linha. Então, quais são as conclusões iniciais. Uma série de 6 perdas é de fato compensada por uma série de apenas 3 vitórias No entanto, ele deve realmente ser uma série vamos falar sobre isso mais tarde À primeira vista, o sistema realmente torna mais fácil para deixar o mercado sem perdas. O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento em comparação com Martingale Se tivermos usado tal série com O sistema Martingale original, a nossa aposta final teria que exceder o inicial de 64 vezes. O total de depósito drawdown a soma de perder apostas no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto que teria sido 63 para o Martingale. Simple cálculos original Mostram que devemos sofrer 13 perdas consecutivas para perder todos os nossos fundos no caso de a aposta inicial é 1 do depósito e 44 derrotas em uma linha, se for 0 1 Você pode já pensar 44 derrotas em uma linha com 50 50 ratio The A probabilidade é muito pequena. Eu serei golpeado por um meteorito Tal probabilidade cabe-me apenas multa, etc. Você pode facilmente encontrar numerosos estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema de Martingale Na verdade, você pode experimentar esses inconvenientes em seu próprio, realizando cálculos simples usando uma caneta E um papel No entanto, eu não era capaz de encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere. O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante. Mas vamos voltar para a nossa série perdedora de apostas Vamos considerar que Nossas 6 perdas seguidas foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3 Então nossa linha de números ficará da seguinte maneira. Apostámos 7 e perdemos. Apostamos 10 nota que enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa a crescer em 3 em vez de 1 fazendo a nossa série muito menos seguro para o nosso depósito Nós perdemos again. We ter que apostar 13 now. So, o sistema faz-nos aumentar nossas apostas por mais de 1 em caso de repetidas perdas Isso parece ser a única maneira de superar completamente a Downdown Aqui é onde nosso d Eposit pode cair em problemas reais, uma vez que precisamos de uma série de vitórias para superar o drawdown Cálculo da expectativa no papel ainda parece ser muito complicado ou pelo menos muito chato. Você está interessado no que este sistema é capaz de Se sim, então deixe S mergulhar em detalhes more. Setting a tarefa Assunto e Methods. The questão mais importante é se o sistema de gestão de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática especialmente para a área positiva A passagem citada cerca de 33 de vitórias onde ganhar perda soa pouco realista , Claro Mas pode ser 49 ou 50 de vitórias será suficiente E se não, talvez o sistema Labouchere tem algumas outras vantagens. Usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL é MQL4 neste caso, uma vez que Eu ainda não totalmente dominado MQL5 ainda Deixe o nosso programa executar milhões de negócios e limpar milhares de depósitos vamos olhar e analisar os resultados sem qualquer dano aos nossos fundos Se o programa acaba por ser rentável, Será possível implementar o algoritmo em negociação real. O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa de perda de vitória Ele pode ser adaptado para outros rácios também mas que não parece razoável Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com perda de vitória , Então ele pode afetar outras razões também E se não puder, então vamos simplesmente perder o nosso tempo ponderando sobre uma adaptação adequada. Além disso, podemos imaginar o sistema com perda de vitória eo valor de equilíbrio de 50 das apostas vencedoras muito mais fácil, uma vez que Estamos todos familiarizados com a moeda jogando Portanto, vamos chamar o nosso programa CoinTest. Primeiro, devemos descrever as principais características do nosso programa futuro. Devemos ter uma capacidade de mudar a probabilidade vencedora A 50 50 razão é apenas um caso especial de equilíbrio Condição. Devemos ter uma capacidade de definir um nível de risco O sistema Labouchere apresenta um tamanho de aposta fixa Se escala nossa aposta inicial de acordo com o nosso tamanho de depósito, a essência do sistema será perdida desde o Ur depósito nunca vai voltar ao seu estado inicial após todos os valores são cruzados fora da linha Podemos recalcular um tamanho da aposta depois de sair de uma retirada, no entanto, isso levará a números fracionários que são difíceis de trabalhar Com isso, vamos usar os dois Variáveis ​​para definir o risco depósito inicial e inicial bet. It é necessário definir o número máximo de negócios por depósito deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito, mesmo em um risco inicial muito baixo Afinal, se o depósito continua a crescer, o processo pode ser infinito e nunca podemos saber o resultado. Devemos ter a capacidade de examinar os resultados da série de comércio em um único depósito, tanto para o programa de depuração e para mudar a nossa lógica de negócios Saída para um arquivo se adequa a nossa finalidade well. After somos feitos com a escrita de um código para um passe de depósito único, devemos passar para coletar estatísticas sobre uma série de passes em depósitos separados e de preferência com parâmetros variáveis ​​Como você entende, Um experimento significa quase nada aqui Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo Não precisamos mais examinar um histórico de depósitos individuais. O nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe. A abertura real Dos negócios no MetaTrader é inútil para nós nesta fase e extremamente oneroso em termos de recursos de computação Só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando um tamanho de lote exigido e uma determinada probabilidade de ganhar Com isso em mente, vamos desenvolver um script , Uma vez que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única corrida, em comparação com Expert Advisors ou indicadores. Statistical Verificação da Qualidade Pseudo-Random Number Generator. A qualidade do gerador de número pseudo-aleatório PRNG é de extrema importância para nós, Uma vez que será utilizado para definir o resultado de cada negócio ganhar perda A precisão de longo ganhar perda série distribuição é mais crítica Vamos tentar avaliar o último sem se referir a co Este artigo não é destinado a um estudo sério da qualidade PRNG caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste Labouchere sistema e não exigem também Procedimentos de verificação complexos. MetaTrader apresenta a função padrão MathRand PRNG A seqüência PRNG é inicializada pela função MathSrand. Vamos escrever um pequeno script RandFile para verificar a qualidade padrão PRNG O script terá 2 parâmetros. Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits Ele deve gerar uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand fornecendo 15 bits significativos A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevado à potência 20, uma vez que vamos examinar os resultados visualmente também. CalcSeries parâmetro lógico se a distribuição de comprimentos de séries de bits semelhantes deve ser calculado. O cálculo de uma série de bits de comprimento de distribuição é ve Portanto, ele foi organizado como uma opção separada. O script produz os seguintes resultados. O tempo de cálculo exibido no journal. amount de 1 bits detectado entre todos os bits gerados exibidos no diário. Arquivo binário arquivo com o resultado da operação PRNG. Arquivo de log contendo as taxas de ocorrência de certos bytes. Arquivo de log de arquivo contendo comprimentos de série de 1 bit. Arquivo arquivo de log contendo 0 série de bits lengths. Let s gerar 3 conjuntos de teste de vários length.10 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada 40 milhões de bytes no total.100 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada 400 milhões de bytes no total.1000 milhões Teste palavras de 4 bytes cada 4 000 milhões de bytes no total. Agora, vamos verificar a seguinte parameterspressibility de arquivos contendo dados aleatórios por WinRAR com as configurações de compactação máxima de alta qualidade de dados aleatórios não é comprimido Claro, a incompressibilidade dos arquivos não Necessariamente significam a alta qualidade dos dados aleatórios que contêm Mas se eles são comprimidos, isso significa que os dados têm estatística regularidade. Occurrence taxa de certos valores de bytes em arquivos aleatórios. Lengths de séries de bits idênticos Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra. A primeira mostra a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um certo comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento em escala logarítmica. Ws o desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticos detectados a partir do equilíbrio em escala logarítmica. A escala de gráficos lineares não é adequada para nós, uma vez que os valores que temos são extremamente dispersos os valores variando de 1 a 4 000 000 000 ou de 0 00001 a 6000 estão presentes em um único gráfico Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta, enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de sua ocorrência é reduzida para metade. Portanto, quais são as conclusões. A eficiência padrão de PRNG é aceitável para nossa tarefa. Arquivar os arquivos contendo os resultados da operação PRNG não leva à sua compressão. A quantidade de zero e um bits corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio em porcentagem Diminui à medida que aumenta o tamanho da amostra. A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de uma faixa estreita ao redor do equi Librium A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra aumenta. A taxa de corrente de séries de bits idênticos desvia do equilíbrio somente se as séries forem bastante longas, o que é bastante raro Com o aumento do comprimento da amostra, Desde o equilíbrio até o aumento do comprimento da série e está sempre localizado em torno do valor de 100 inclusões para toda a sequência. Assim, não detectámos quaisquer falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados dos nossos testes mesmo com as sequências De cerca de 3 bilhões de gerações 3 gerações são usadas por palavra de 32 bits. Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar tamanho de posição. A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente Sua interface consiste em apenas duas funções de wrapper para configuração recebendo tamanho de lote inicial e dois Funções de trabalho para definir um resultado de acordo e receber o tamanho da posição atual, bem como para Inicial. Escrita a Avaliação Preliminar Script. Now, é hora de escrever um script simples com uma centena de strings Os parâmetros de entrada são as follows. The script faz uma série de promoções até o depósito é perdido ou o RepeatsCount é atingido. O caso do índice de perda de ganhos 50 50 é feito um parâmetro separado Neste último caso, um bits de um número pseudo-aleatório são usados ​​como resultados de lançamento de moeda Se não, é calculado um valor limite de perda de lucro e é comparado um número aleatório com ele O parâmetro separado Para o caso 50 50 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits nos encaixa muito bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que excedem um valor limite. O padrão settings. deposit tamanho 10 000.initial aposta 50 0 5 de O depósito inicial. Aproximadamente, no 10o lançamento do certificado, eu recebo um resultado espectacular que o depósito compreende 46 300 na etapa de 2 335º No entanto, a retirada ocorre na 2 372nd passo já. É assim que olha no Como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes do depósito foi finalmente eliminado. Em alguns casos, o depósito foi destruído dentro das primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou a Vida máxima de 100 000 trades. While eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações veio à minha mente. It seria razoável para adicionar um parâmetro que define o montante de fundos retirados da conta de negociação Se conseguimos retirar os fundos que excedem a inicial Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocar no bolso Usando o dinheiro de bolso é proibido , Apenas os fundos na conta de negociação são postos em risco Afinal, é assim que geralmente acontece na vida real. Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop que Seria uma tarefa bastante mundana para executar o lançamento centenas de vezes manualmente Devemos também variar um par de parâmetros PocketPercent e Tome o tamanho da aposta inicial, bem como para calcular a média de fundos de bolso de resultados e fundos de depósito, uma vez que o depósito nunca é trazido Para baixo para o 0 inteiro, mas apenas até o momento em que é impossível realizar o próximo trade. We deve ter duas versões do script o primeiro executa execuções recorrentes sem escrever os detalhes de negociação em um arquivo, enquanto o segundo funciona o De forma oposta corridas recorrentes significam que devemos usar o código do objeto Assim, desenvolvemos o código operacional como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos tão simples quanto possível. O código para o script one-pass é tão curto que eu posso mostrá-lo Aqui na íntegra todo o trabalho, incluindo escrever os detalhes do comércio em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest. Depois de adicionar o bolso, os gráficos de operação do sistema olhar um pouco diferente 40 de lucro é retirado no seguinte Exemplo. A linha roxa equilíbrio de bolso é muito semelhante ao gráfico de conta de negociação perfeita todos os sonhos comerciante sobre Mas na verdade, devemos prestar mais atenção ao saldo total da linha amarela da conta de comércio e do bolso, que não parece tão bom , Os gráficos a seguir são muito mais comuns. Agora são nossas conclusões no estágio atual. O sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor abaixamentos são muitas vezes superados eo depósito tende a crescer ainda. Às vezes, tal tentativa termina em falha completa Realmente , O sistema tem apenas duas opções depois de entrar no levantamento pode superá-lo, ou perder um depósito inteiro. Quanto mais tempo um depósito de vidas, as alturas maiores atinge. A aposta inicial nestes exemplos é 0 5 do depósito inicial 50 out De 10 000 No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0 1 o depósito foi aumentado 4 5 vezes com a aposta inicial permanecendo a mesma No entanto, estas medidas não sa Ve o depósito de falha. Avaliação final para diferentes valores de probabilidade Comparando os resultados do Labouchere e Fixed-Bet Systems. Now, vamos passar para a parte mais emocionante recolher os resultados de muitos experimentos Estamos prestes a descobrir se as vitórias sobre Os depósitos bem sucedidos podem cobrir as perdas em falhas Talvez o algoritmo se mostre eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido assim, proporcionando mais proteção ao depósito ou aumentado Qual porcentagem de lucro deveríamos retirar de uma conta de negociação O sistema Labouchere será diferente A partir da taxa fixa em tudo E o que vai acontecer se o sistema inicial tem uma expectativa matemática positiva a moeda ganha mais vezes Como você pode ver, há um monte de perguntas que devemos lidar adequadamente. O roteiro para o lançamento de depósitos na Loop com variando parâmetros é composto de cerca de 100 cordas vou mostrar apenas alguns fragmentos here. The parâmetros de entrada. Os arrays contendo o valor da aposta inicial ea vitória Percentagem colocada no bolso. Como podemos ver, a aposta inicial tamanho varia de 5 0 05 do depósito inicial para 3 000 30 do depósito inicial Os fundos colocados no bolso variam de 1 a 99 Os parâmetros são definidos com uma segurança Margem que se sobrepõe limites razoáveis ​​em ambas as direções. Assim, o espaço de busca é bidimensional 360 pontos discretos 24 15 são tomadas dentro desse espaço O saldo médio total bolso fundos de contabilidade de negociação eo montante médio de negócios antes da vida depósito depósitos depósito são Calculado para cada um dos pontos com base no resultado da série A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos. Os resultados de cálculo de espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais To Superar esta questão, vamos simplesmente desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série de pontos a partir do espaço de pesquisa de 0 a 359 Se necessário, alguns determinados Takes e PocketPercent Os valores são fornecidos separadamente. Após a execução de 100 depósitos, o saldo médio é como segue. Below é o gráfico de vida de depósito na escala logarítmica. A vida útil do depósito excede 10 000 negócios com o risco inicial de 0 05 diminuindo constantemente para menos de 10 ofertas com O risco inicial de 30 O valor elevado PocketPercent também reduz a quantidade média de negócios antes de um depósito é perdido Isso é um resultado esperado. Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico mostrando o conteúdo médio do bolso eo saldo Quatro dos Agora, vamos calcular os resultados para Depósitos 1 000 e sobrepô-los no mesmo gráfico. Como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de Um número suficientemente grande de dados estatísticos Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente próximo ao saldo inicial de 10 000. Assim, os depósitos 100 não são suficientes. Todas as outras experiências Será realizada com os Depósitos 1 000.Deixaremos os resultados dos sistemas Labouchere e de apostas fixas num único gráfico. O gráfico de tempo de vida de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas. O resultado financeiro do sistema Labouchere é zero coincidindo com O sistema de apostas fixas. À semelhança do sistema Labouchere, a aposta fixa mostra uma dispersão de dados aumentada em torno do valor médio. Parece que o valor dos Depósitos fixos não está muito bem de acordo com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas. deposit lifetime is much lower when using the Labouchere system 10 and more times with most parameters and even more than 100 times with certain parameters In case of a low risk level, we can see that the chart reaches the limitation set by the RepeatsCount parameter the default value is 100 000 These results partially confirm the popular opinion that the systems capable of increasing the risk level are dangerous for a deposit Such systems reduce the deposit lifetime, though we have not discovered any dangers for financial results yet at least on the average and providing that a certain win percentage is withdrawn. Let s introduce a new script parameter that will allow us to collect sufficient stat data for evaluating the behavior of high-risk areas. If we have less than 10 millions trades per 1000 lost deposits, then we should continue. As a result, the chart data becomes less scattered. And now let s check the operation of the systems using the initial system probabilities not equal to 50 50.The deposit lifetime. What can we see on these charts. In case of 49 of winning deals, both systems become clearly unprofitable. Financial results of the fixed-bet system are very low showing that withdrawal of profit to the pocket is more suitable for the Labouchere system than for the fixed-bet one in case of a win ratio less than 50 The funds are transferred to the pocket only after exiting a drawdown. Unlike the fixed-bet system, the Labouchere is able to set new records over a nd over again as long as there is enough money to make yet another bet even with the win ratio of 49 In case their deposit is decreasing rapidly, human traders will most probably not perform 100 000 or even 10 000 deals till it is completely wiped out They will surely stop trading much earlier The fixed-bet system algorithm cannot do that The Labouchere system algorithm is much more human-like in this regard, since it behaves just like a trader encouraged by new records and trading till the deposit is completely destroyed. Do you remember the eulogic article I mentioned in the Introduction It says that the system will work even with 33-40 of wins Let s check the upper boundary 40 of this range just for the fun of it. Now, let s consider the positive mathematical expectation of the initial system more than 50 of wins. We have to display the balance charts in logarithmic scale even with the win ratio of 51.Both systems have moved to positive expectation. In case of a low risk level, the fixe d-bet system shows the unlimited vitality In other words, it is almost impossible to lose a deposit. However, the Labouchere system is still capable of destroying a deposit but do not forget about the pocket. The fixed-bet system makes 10 times more profit than the Labouchere with most parameters and sometimes even 17 times more profit with certain parameters. Most readers may think that the fixed-bet system is in all respects superior to the Labouchere Not only it protects a deposit better, but also brings 10 times more money Unfortunately, they are deceived by statistics. The fixed-bet system bumps into the limitation of 100 000 trades per one deposit If the RepeatsCount parameter has been 200 000, then the system would have made 2 times more profit But it s just wonderful the readers deceived by statistics will say And they will be wrong again. Take a look at the chart of the average profits made by the systems per trade in logarithmic scale. The chart of the profit per trade in percentag e of the initial bet makes the entire picture even clearer. The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade This is fully consistent with the theory, since the win loss rate is 51 49 here In other words, the wins exceed the losses by 2.The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesn t it. If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table. Percentage transferred to the pocket. Pocket and balance average contents, Labouchere system. Average amount of deals, Labouchere system. Pocket and balance average contents, fixed-bet system. Average amount of deals, fixed-bet system. Profit per trade, Labouchere system. Profit per trade, fixed-bet system. Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system. Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system. In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system We simply need to raise the bet 7 times from 0 75 up to 5 in this case Of course, 5 is a very high risk level But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesn t it. I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive on the average, of course , since we put a part of our profits in the pocket If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculati ons is as follows If the win ratio is 51 , the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0 75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments A single virtual account can be virtually split into several deposits The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data If we split an average trader s deposit into 100 parts, normal trading will be i mpossible. Which system is better It is hard to say The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Let s examine the charts of both systems with 55 of wins. With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times 51 of wins down to about 3 7 55 of wins This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. No miracle happened The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen nowplexity that hinders calculation of the system re sults. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system. Labouchere System Forex Trading. 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